Ayı piyasasında işlem stratejisi: BTC’de stokastik gösterge nasıl çalışıyor?

stokastik osilator

Stokastik osilatör, teknik analiz yöntemlerinde sıklıkla kullanılan göstergelerde biridir. Kabaca finansal varlığın aşırı alım ve aşırı satım durumlarını tespit etmeye yarayan bu gösterge, literatürde önden giden göstergeler olarak adlandırılan osilatörler grubunda bulunur.

Finansal varlıkların teknik analizinde de sıklıkla başvurulan stokastik göstergesi, işlem strateji oluşturulmasında yatırımcı için önemli bir araçtır. Peki, kripto varlıkların teknik analizinde stokastik gösterge kararlı şekilde çalışır mı? Özellikle ayı piyasası gibi düşen piyasalarda bu tür göstergelerin sinyallerine sadık kalarak kazanmak mümkün müdür? Aşağıda yaptığımız kısa vadeli güncel çalışmamız ile objektif olarak bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştık.

Bir yatırım strateji oluştururken esas olan 2 ya da 3 indikatörü -birbirlerinden teyit almak amacıyla-  beraber kullanmaktır. Daha fazla indikatör kullanılması karmaşaya yol açacakken tek indikatör bağlı kalmak bazen istenilen sonuçlar için yeterli olmayabilir. Ve bu yolda en önemli olan ise kendi fikirlerinize uygun indikatörleri tespit etmektir.

20 Ekim – 1 Aralık tarihli BTC stokastik çalışması

Bitfinex BTC/USD 4 saatlik grafiği

Çalışmamıza geri dönecek olursak 20 Ekim tarihinden itibaren 4 saatlik BTC/USD grafiğinde stokastik osilatörün %K (hızlı stokastik) ve %D (yavaş stokastik) eğrilerinin konumlarına göre işlem giriş ve çıkışları hesaplandı.

Buna göre %K’nın (grafikte mavi eğri) %D’yi (kırmızı eğri) genellikle aşırı satım bölgesi çıkışında (stokastik tablosunun 20 değerinin alt bölgesi) yukarı yönlü kesmesi sonrası oluşan ilk mumum açılış değeri işleme giriş olarak tespit edilmiştir. İşlemden çıkış için ise yukarıdaki kesişmenin ters yönde meydana gelmesi baz alınmıştır. 20 Ekim – 1 Aralık tarihleri arasında yapılan bu rastgele çalışmanın sonuçlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Tablodaki sonuçlara bakıldığında oluşan 13 işlemin sadece 2 tanesinin negatif getiri ile sonuçlandığı görülüyor. Diğer pozitif getiriler çok yüksek olmamasına rağmen çalışmanın ayı piyasasının ortasında gerçekleştiği unutulmamalıdır. Ayrıca toplam 13 işlem sonucunda piyasa düşmesine rağmen pozitif bir getirinin mümkün olduğuna rastlanmıştır.

İşlem yaparken altın kural: Disiplini korumak

Piyasada sıkça karşılaştığınız işlem robotları da temelde bu mantığı kullanmakta olup, yazılımcılar tarafından belli başlı indikatör değerleri baz alınarak otomatik işlem yapılması sağlanır.

Strateji takip etmenin en büyük zorluklarından biri ise 7/24 işlem gören piyasada işlem girişlerinin herhangi bir saatte oluşabilmesidir. Ya da işleme girildikten sonra çıkış saatinde ekran başında olamama gibi bir risk oluşmasıdır. Bu durumu kısmen atlatmak için ise işlem stratejinizi oluştururken kabul edebileceğiniz risk sınırlarında bir “stop-loss-S/L” fiyatı belirlemek ve ardından kar al noktasını “take-profit-T/P” tespit etmek uyulması gereken ilk kuraldır.

Bunun yanında belirlenen stratejiye ne kadar sadık kalınırsa getiri olasılığı o derecede yüksek olacaktır. Analiz yapmak ile işlem yapmak çok ayrı psikolojilere sahiptir. Yatırımcı işlemdeyken içinde bulunduğu psikolojiden dolayı stratejisine bağlı kalma konusunda oldukça zorlanır. Piyasa genelinde ise işlem disiplinini koruyabilen yatırımcıların her zaman avantajlı kişiler olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki yukarıdaki çalışma hiçbir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sadece bir göstergenin işlem stratejisi için kullanılması durumunda nasıl bir sonuç alınacağına dair yapılan basit bir çalışmadır.

En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.


Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.


Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Binance